Backtesting من بين استراتيجيات التداول

ما هو باكتستينغ. باكتستينغ هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاء قبل التاجر مخاطر أي رأس المال الفعلي يمكن للمتداول محاكاة التداول من استراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج للمستويات من الربحية والمخاطر. بريكينغ دون باكتستينغ. إذا كانت النتائج تفي بالمعايير اللازمة المقبولة للتاجر، يمكن بعد ذلك تنفيذ الاستراتيجية بدرجة من الثقة بأنها ستؤدي إلى أرباح إذا كانت النتائج أقل مواتاة، يمكن للإستراتيجية يتم تعديلها وتعديلها وتحسينها لتحقيق النتائج المرجوة، أو يمكن أن تكون قد ألغيت تماما. كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار التي تستخدم نوعا من أتمتة الكمبيوتر وهذا صحيح خاصة لاستراتيجيات التداول على أساس على التحليل الفني باكتستينغ هو جزء لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي. المهنية باكتستينغ. عند القيام به بشكل صحيح، يمكن أن يكون باكتستينغ أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية مدة فترة العينة يجب أن تكون طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق متغيرة بما في ذلك الاتجاهات الصاعدة، التوجهات الهبوطية والتجارب ذات النطاق المحدد يؤدي إجراء اختبار على نوع واحد فقط من ظروف السوق إلى نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى مما قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة. حجم العينة في عدد الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة إذا كان عدد عينة من الصفقات صغيرة جدا، قد لا يكون اختبار ذات دلالة إحصائية عينة مع الكثير من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا قد تنتج نتائج الأمثل التي يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة السوق محددة أو الاتجاه التي هي مواتية للاستراتيجية وهذا قد يسبب أيضا التاجر لرسم استنتاجات مضللة. كما أنه يجب أن يعكس ريال مدريد. A باكتست الحقيقي إلى أقصى حد ممكن يمكن أن يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير كبير عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق بأكملها وتشمل هذه التكاليف عمولات وفوارق وانزلاق، الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. تتضمن معظم حزم برامج الاختبار المسبق طرقا لحساب هذه التكاليف. ولعل المقياس الأكثر أهمية المرتبطة باكتستينغ هو مستوى الاستراتيجية من متانة يتم تحقيق ذلك بمقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية عينة محددة يشار إليها في العينة مع نتائج الاختبار الخلفي مع نفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة العينة المشار إليها خارج العينة إذا كانت النتائج مربحة بالمثل، فإن الاستراتيجية يمكن أن تكون التي تعتبر صالحة وقوية، وأنها على استعداد لتنفيذها في الأسواق في الوقت الحقيقي إذا فشلت الاستراتيجية في مقارنات خارج العينة، ثم تحتاج استراتيجية مزيد من التطوير، أو أنه ينبغي التخلي تماما. أوفيرفيو ويهدف هذا الموقع التعليمي المجاني للسماح لك لمقارنة استراتيجيات التداول التقنية الشعبية كما علميا ممكن من خلال باكتستينغ بشكل عام، فمن جميلة من الصعب أن تغلب باستمرار على السوق، ويجب أن تكون متشككا من أي شيء يخبرك خلاف ذلك هذا الموقع يسمح لك باكتست بعض الاستراتيجيات التقنية المشتركة لنرى كيف أنها قد أدت ضد السوق ويتيح لك شاشة للأسهم التي تلبي معايير التداول الخاصة بك استراتيجيات أن باكتست جيدا، بطبيعة الحال، لا تضمن النجاح للمضي قدما ولكن يمكن أن يكون هناك احتمال أعلى لأداء جيدا باكتستينغ تمكنك أيضا من رؤية ظروف السوق التي استراتيجية معينة سوف تؤدي بشكل جيد على سبيل المثال، إذا كنت واثقا من أن السوق سيكون مجموعة ملزمة إلى الأمام، يمكنك معرفة ما هي الاستراتيجيات أداء أفضل في هذا النوع من السوق ويتم ذلك عن طريق باكت استنتاج على الأطر الزمنية التاريخية التي كانت مرتبطة مجموعة ورؤية أي الاستراتيجيات الأفضل يساعدك اختبار باكتستينغ أيضا معرفة أي معايير الاستراتيجية هي الأكثر قوة عبر فترات زمنية مختلفة على سبيل المثال، هل 10 وقف الخسارة يتفوق على 5 وقف الخسارة 9 فترات زمنية تاريخية من 10 وهكذا، باكتستينغ يمكن أن توفر رؤى تجارية قيمة على الرغم من أنه لا يمكن أن يضمن المستقبل. بعض الأشياء المثيرة للاهتمام قد تكتشف مزيج من التداول النشط وكوميسس يمكن مسح لكم حتى لو كان لديك نسبة جيدة من الصفقات الفوز يمكن وقفها زائدة ضيق حقا يمكن على محمل الجد يضر الربحية على المدى الطويل الخاص بك، ولا تقلل من السحب بقدر ما قد تتوقع استراتيجيات كنت تعتقد أنه سيكون جيدا أن أداء أقل باستمرار من السوق. ديركتيونس واحد الأسهم باكتستينغ حدد الأسهم التي تريد باكتست الاستراتيجية التقنية الخاصة بك على. بدء رأس المال مبلغ من المال لك تبدأ مع. Stoploss نقطة التي تريد الخروج من موقف تتحرك ضدك ستو العادية p يعني أنك سوف تحصل على الخروج من موقفكم إذا انخفض السهم نسبة مئوية أدناه حيث قمت بشرائه وقف زائدة دعونا نقول كنت شراء الأسهم في 10 ووضعها في 10 توقف زائدة إذا انخفض السهم 10 دون أن يذهب من أي وقت مضى أعلى، وكنت سوف تبيع في 9 ولكن إذا كان السهم ترتفع إلى 15 ثم أسفل 10 إلى 13 5، سوف تبيع في 13 5 وقفل في بعض من الربح. تارجيت بيع عندما يحصل الأسهم الخاصة بك نسبة معينة كسب يمكن إيقاف عن طريق اختيار دون ر استخدام تارجيت. تاريخ البدء تاريخ الانتهاء حدد التواريخ التاريخية التي تريد اختبار استراتيجية. إشارات الإشارات تشمل المعابر أو العلاقات بين الأسعار والمؤشرات الفنية على سبيل المثال، الصليب الذهبي، وشراء عندما 50 يوم المتوسط ​​المتحرك البسيط سما يعبر أعلاه و 200 يوم سما وبيع عندما 50 يوم يعبر أقل من 200 يوم الموت الصليب الروابط التالية شرح بعض المؤشرات الفنية شعبية. الحصول على الصفقات الرسم البياني الحصول على الصفقات سوف تظهر حرفيا لك الحرف كنت قد قدمت إذا عدت في الوقت المناسب مع ملخص من لكل وشملت النماذج. الاختبارات الإحصائية اختبار لمعرفة ما إذا كان متوسط ​​العائد اليومي للاستراتيجية هو نفس متوسط ​​العائد اليومي لل سب 500 أو نفس متوسط ​​العائد اليومي للشراء والاستمرار على مدى الفترة الزمنية نريد أن نعرف كيف واثقة من أننا يمكن أن يكون لرفض أن اثنين من العائدات هي نفسها كلما ارتفعت الثقة أكثر تأكد من أن الاستراتيجية الخاصة بك هو في الواقع أفضل أسوأ من 500 ليرة سورية أو شراء وعقد الرسم البياني المؤامرة قيمة محفظة مع مرور الوقت مع وشملت ملخص للأداء. التوجيهات بورتستر بيتا هذا هو ل باكتستينغ استراتيجية التي سوف تنطبق على محفظتك كما الأسهم الوصول إلى إشارات شراء وبيع التقنية الخاصة بك في مربع النص الأول، أدخل علامات لسلة الأسهم التي تريد أن باكتست التقنية الخاصة بك استراتيجية على إدخال كل شريط مفصولة بمسافة الأسهم المتاحة حاليا تشمل 30 الأسهم داو، آ أكس با با كات كسكو كفكس د ديس غي هد هق عب إنتك جنج جيم كفت كو مسد م مرك مسفت بف بغ T ترف أوتكس ف ومت شوم لتشمل كل 30 في باكتست، فقط اكتب دجيا الذي هو الافتراضي. العدد المستهدف من المراكز المفتوحة هذا هو عدد الأسهم التي تريد أن يكون لها موقف في وليس أكثر على سبيل المثال، دعونا نقول كنت تريد أن تستهدف 2 مفتوحة مواقف عندما يجد باكتستر إشارة شراء في واحدة من الأسهم التي وضعت في سلة، ويقول غي، وسوف نفترض تم شراؤها غي وسوف ننظر الآن للحصول على المزيد من الأسهم لشراء عندما يكون هناك إشارة شراء، ويقول باك لديك الآن فإن محفظة من اثنين من المراكز المفتوحة غي و باك و باكتستر لن تشتري أي أكثر حتى تبيع إشارة بيع واحدة من الأسهم والمحفظة المتنوعة من المحتمل أن يكون 10 أسهم أو أكثر، ولكن هذا يأخذ الكثير من القدرة الحاسوبية ل باكتست وهكذا، محفظة صغيرة مثل الافتراضي من 5 مواقف مفتوحة تكفي للحصول على الشعور أداء استراتيجية ق ملاحظة، للمستثمرين مع كمية صغيرة من رأس المال يقول 10،000، فمن المكلفة للتجارة عدد كبير من المناصب مع 20 لجنة لرحلة ذهابا وإيابا الصفقات إتفس هي وسيلة رخيصة ل غي t المتنوع. بدء رأس المال مبلغ من المال تبدأ مع. لجنة التداول المبلغ الذي تدفع تدمريتراد، سوغو، سكوتريد، وما إلى ذلك لتداول الأسهم. تحديد حجم هذه هي الطريقة التي تقرر لارتكاب مبلغ معين من المال لكل سهم في محفظتك حاليا خيار واحد فقط تكافؤ النقدية تخصيص هذا يعني إذا كان لدي 10000 وأريد أن أدخل 2 المواقف، وسوف يضع 5000 في كل عمولات أقل وبعبارة أخرى، والنقدية المتاحة سوف تنقسم بالتساوي نحو وظائف جديدة حتى أصل إلى الهدف رقم ن من المراكز المفتوحة خيارات أخرى قادمة سيكون عدد متساو من الأسهم، وتقلب الموقف القائم على قواعد التحجيم. Stoploss نقطة التي تريد الخروج من موقف تتحرك ضدك دعنا نقول لكم شراء الأسهم في 10 ووضعها في 10 وقف الخسارة إذا انخفض السهم 10 دون أن يرتفع من أي وقت مضى، سوف تبيع في 9 ولكن إذا ارتفع السهم إلى 15 ثم أسفل 10 إلى 13 5، سوف تبيع في 13 5 وقفل في بعض المكاسب. بدء تاريخ انتهاء التاريخ حدد دات التاريخي إس بين التي تريد اختبار استراتيجية سوف باكتستر تبدأ في تاريخ البدء في البيانات التاريخية وسوف البحث من خلال الأسهم التي حددتها حتى تغريم إشارة شراء إذا لم يتم العثور على إشارات شراء في اليوم الأول، باكتستر يتحرك إلى في اليوم التالي وعمليات البحث من خلال جميع الأسهم في سلة حتى يتم العثور على إشارة شراء التي يفترض أن يتم شراؤها الأسهم بسعر إغلاق تعديلها للانقسامات وأرباح الأسهم بمجرد شراء الأسهم، فإن باكتستر تتطلع لبيع أن الأسهم عندما تأتي إشارة بيع كما أنها لا تزال تبحث لشراء الأسهم حتى يتم الوصول إلى العدد المستهدف من المراكز المفتوحة في نفس الوقت، فإنه سيتم بيع أي مواقف القائمة إذا حدث إشارة بيع يتم احتساب قيمة محفظة كل يوم حتى تاريخ الانتهاء. الشارات إشارات تشمل المعابر أو العلاقات بين الأسعار والمؤشرات الفنية على سبيل المثال، الصليب الذهبي، وشراء عندما 50 يوم المتوسط ​​المتحرك بسيط سما يعبر فوق 200 يوما سما وبيع عندما 50 يوم يعبر أقل من 200 يوم الموت cross. Get الصفقات الرسم البياني الحصول على الصفقات سوف تظهر حرفيا لك الحرف كنت قد قدمت إذا عدت في الوقت المناسب مع ملخص الأداء شملت الرسم البياني المؤامرات قيمة محفظة مع مرور الوقت مع وشملت ملخص للأداء. إخلاء المسؤولية لا تؤيد أو توصي بأي من الاستراتيجيات أو الأوراق المالية على هذا الموقع المحتوى على هذا الموقع هو لأغراض إعلامية وليس أن تؤخذ على أنها المشورة في مجال الاستثمار لا يكون مسؤولا عن أي أخطاء على هذا الموقع أو الإجراءات المتخذة بناء على محتوى هذا الموقع. نجاحا باكتستينغ من استراتيجيات التداول حسابي - الجزء الأول. تستمر هذه المقالة سلسلة من التداول الكمي، والتي بدأت مع دليل المبتدئين وتحديد استراتيجية كل من هذه أطول وأكثر المواد المشاركة شعبية جدا لذلك أنا سوف تستمر في هذا الوريد وتقديم تفاصيل عن موضوع استراتيجية باكتستينغ. باكتستينغ الخوارزمية يتطلب معرفة العديد من المجالات، بما في ذلك بيكسيك وعلم الرياضيات والرياضيات والإحصاءات وتطوير البرمجيات والبنية المجهرية لتبادل السوق أنا لا يمكن أن نأمل في تغطية كل تلك الموضوعات في مقال واحد، لذلك أنا ذاهب إلى تقسيمها إلى قطعتين أو ثلاث قطع أصغر ما سوف نناقش في هذا القسم سوف تبدأ من قبل وتحديد باكتستينغ وبعد ذلك سوف تصف أساسيات كيف يتم تنفيذها ثم سأوضح على التحيزات التي تطرقنا إليها في دليل المبتدئين للتجارة الكمية بعد ذلك سوف أقدم مقارنة لمختلف الخيارات المتاحة باكتستينغ البرمجيات. في مقالات لاحقة سوف ننظر في تفاصيل تنفيذ الاستراتيجية التي غالبا ما تذكر بالكاد أو تجاهلها سوف ننظر أيضا في كيفية جعل عملية باكتستينغ أكثر واقعية من خلال تضمين الخصوصيات من التداول التداول ثم سنناقش تكاليف المعاملات وكيفية بشكل صحيح نموذج لهم في باكتست سيتينغ وسوف ننتهي بمناقشة حول أداء باكتيستس لدينا وأخيرا تقديم مثال على استراتيجية الكمية المشتركة، ك المعروفة باسم التجارة أزواج يعني العودة. دعونا نبدأ من خلال مناقشة ما باكتستينغ و لماذا علينا أن ننفذها في التداول لدينا خوارزمية. ما هو باكتستينغ. التداول الخوارزمية تقف بعيدا عن أنواع أخرى من فئات الاستثمار لأننا يمكن أن توفر أكثر موثوقية التوقعات حول الأداء المستقبلي من الأداء السابق، كنتيجة لتوافر البيانات الوفيرة العملية التي يتم من خلالها تنفيذ هذا هو المعروف باسم باكتستينغ. بعبارات بسيطة، يتم باكتستينغ من خلال تعريض خوارزمية الاستراتيجية الخاصة بك إلى تيار من البيانات المالية التاريخية، والتي يؤدي إلى مجموعة من إشارات التداول كل التجارة التي سوف نعني هنا لتكون ذهابا وإيابا من اثنين من الإشارات سيكون لها الربح أو الخسارة المرتبطة تراكم هذه الخسارة الربح على مدى فترة باكتست الاستراتيجية الخاصة بك سوف يؤدي إلى إجمالي الربح و فقدان المعروف أيضا باسم بل أو بنل هذا هو جوهر الفكرة، على الرغم من أن بالطبع الشيطان هو دائما في التفاصيل. ما هي الأسباب الرئيسية ل باكتستينغ - إذا كنت تتذكر من مقال عن استراتيجية تحديد هدفنا في مرحلة البحث الأولي كان لإنشاء استراتيجية خط أنابيب ومن ثم تصفية أي استراتيجية لم تستوف معايير معينة باكتستينغ يوفر لنا آلية الترشيح أخرى، ونحن يمكن القضاء على الاستراتيجيات التي لا تلبي احتياجاتنا الأداء. النمذجة - باكتستينغ يسمح لنا بأمان اختبار نماذج جديدة من بعض الظواهر السوق، مثل تكاليف المعاملات، ترتيب النظام، الكمون، والسيولة أو غيرها من القضايا المجهرية السوق. التحسين - على الرغم من أن استراتيجية الأمثل محفوفة مع التحيزات، باكتستينغ يسمح لنا لزيادة أداء استراتيجية عن طريق تعديل كمية أو قيم المعلمات المرتبطة بتلك الاستراتيجية وإعادة حساب أدائها. التحقق - غالبا ما تكون مصادرنا استراتيجيات خارجيا، من خلال خطتنا استراتيجية باكتستينغ استراتيجية يضمن ذلك لم تنفذ بشكل خاطئ على الرغم من أننا سوف نادرا ما يكون الوصول إلى الإشارات التي تولدها الاستراتيجيات الخارجية، ونحن غالبا ما يكون الوصول إلى مقاييس الأداء مثل نسبة شارب وخصائص تراجع وبالتالي يمكننا مقارنتها مع التنفيذ الخاصة بنا. باكتستينغ يوفر مجموعة من المزايا للتجارب حسابي ومع ذلك، فإنه ليس دائما من الممكن أن يتراجع بشكل مباشر استراتيجية بشكل عام، مع زيادة وتيرة الاستراتيجية، يصبح من الصعب على نحو صحيح نموذج الآثار المجهرية للسوق والتبادلات وهذا يؤدي إلى تراجع باكتستس أقل موثوقية وبالتالي تقييم أكثر صرامة لاستراتيجية المختار هذا هو خاص المشكلة حيث نظام التنفيذ هو المفتاح لأداء الاستراتيجية، كما هو الحال مع خوارزميات الترددات العالية. لسوء الحظ، باكتستينغ محفوفة التحيزات من جميع الأنواع لقد تطرقت على بعض من هذه القضايا في المواد السابقة، ولكننا سوف نناقشها الآن في العمق. السياسات التي تؤثر على باكتيستس الاستراتيجية. هناك العديد من التحيزات التي يمكن أن تؤثر على أداء سترا باكتستد تيغي لسوء الحظ، فإن هذه التحيزات لديها ميل لتضخيم الأداء بدلا من الانتقاص منه وبالتالي يجب عليك دائما النظر في باكتست ليكون الحد الأعلى المثالي على الأداء الفعلي للاستراتيجية يكاد يكون من المستحيل القضاء على التحيز من التداول حسابي لذلك هو وظيفتنا لتقليلها على أفضل وجه ممكن من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة حول استراتيجياتنا الخوارزمية. هناك أربعة التحيزات الرئيسية التي أود أن مناقشة التحسين التحيز نظرة إلى الأمام التحيز البقاء التحيز والتسامح النفسي التحيز. التحيز التحيز. هذا هو على الارجح الأكثر غدرا من جميع التحيزات باكتست ينطوي على تعديل أو إدخال معلمات تجارية إضافية حتى أداء استراتيجية على مجموعة البيانات باكتست جذابة جدا ومع ذلك، مرة واحدة تعيش أداء استراتيجية يمكن أن تكون مختلفة بشكل ملحوظ اسم آخر لهذا التحيز هو منحنى المناسب أو البيانات - التطفل التحيز. تحيز التحفيز من الصعب القضاء على استراتيجيات خوارزمية غالبا ما تنطوي على العديد من المعالم وقد تكون المعلمات في هذه الحالة هي معايير الخروج من الدخول وفترات النظر إلى الوراء وفترات المتوسط ​​أي معلمة التمهيد المتوسط ​​المتحرك أو تردد قياس التقلبات يمكن التقليل من التحيز إلى أدنى حد ممكن عن طريق إبقاء عدد المعلمات إلى أدنى حد ممكن وزيادة كمية نقاط البيانات في مجموعة التدريب في الواقع، يجب على المرء أيضا أن يكون حذرا من الأخير كما نقاط التدريب القديمة يمكن أن تخضع لنظام سابق مثل بيئة تنظيمية، وبالتالي قد لا تكون ذات صلة لاستراتيجية الحالية. طريقة واحدة للمساعدة في تخفيف هذا التحيز هو إجراء تحليل الحساسية وهذا يعني تغيير المعلمات بشكل متزايد وتخطيط سطح الأداء الصوت، التفكير الأساسي لخيارات المعلمة ينبغي، مع جميع العوامل الأخرى التي تؤخذ، يؤدي إلى سطح المعلمة أكثر سلاسة إذا كان لديك سطح أداء ثاب جدا، فإنه غالبا ما يعني أن المعلمة لا تعكس الظواهر و هي قطعة أثرية من بيانات الاختبار هناك الأدب الشاسع على متعدد البعد ل خوارزميات الأمثل وأنه هو مجال نشط للغاية من البحوث فزت تي يسكن على ذلك هنا، ولكن يبقيه في الجزء الخلفي من عقلك عندما تجد استراتيجية مع backtest. Look المقبلة بياس. لوك قدما التحيز قدما هو عرض في نظام باكتستينغ عندما يتم تضمين البيانات المستقبلية عن طريق الخطأ في نقطة في المحاكاة حيث أن البيانات لن تكون متاحة بالفعل إذا كنا تشغيل باكتست زمنيا ونصل إلى نقطة زمنية N، ثم نظرة نظرة التحيز يحدث إذا تم تضمين البيانات ل أي نقطة N k حيث K 0 أخطاء التحيز إلى الأمام يمكن أن تكون خفية بشكل لا يصدق فيما يلي ثلاثة أمثلة لكيفية إدخال التحيز إلى الأمام. الخلل التقني - المصفوفات المتجهة في الكود غالبا ما يكون لها متغيرات أو متغيرات فهرس يمكن إزاحة غير صحيحة من هذه المؤشرات يؤدي إلى التحيز نظرة إلى الأمام من خلال دمج البيانات في N K لغير صفرا حساب k. Parameter - مثال شائع آخر من نظرة التحيز قدما يحدث عند حساب المعلمات الاستراتيجية الأمثل، مثل مع الانحدارات الخطية بين اثنين من ر سلسلة إيم إذا تم استخدام مجموعة البيانات بأكملها بما في ذلك البيانات المستقبلية لحساب معاملات الانحدار، وبالتالي تطبيق بأثر رجعي على استراتيجية التداول لأغراض التحسين، ثم يتم دمج البيانات المستقبلية وانحياز نظرة إلى الأمام. ماكسيما مينيما - بعض استراتيجيات التداول الاستفادة من القيم المتطرفة في أي فترة زمنية، مثل إدراج الأسعار المرتفعة أو المنخفضة في بيانات أوهلك ومع ذلك، وبما أنه لا يمكن حساب هذه القيم الدنيا القصوى إلا في نهاية فترة زمنية، يتم إدخال تحيز إلى الأمام نظرة إذا كانت هذه القيم تستخدم - during - الفترة الحالية فمن الضروري دائما أن تتخلف القيم المنخفضة العالية من قبل فترة واحدة على الأقل في أي استراتيجية التداول الاستفادة منها. كما مع التحيز الأمثل، يجب أن نكون حذرين للغاية لتجنب إدخاله وغالبا ما يكون الرئيسي السبب في استراتيجيات التداول أداء أقل من باكتستس بشكل كبير في التداول الحية. الانحياز التحيز. الانحياز التحيز هو ظاهرة خطيرة بشكل خاص ويمكن أن تؤدي إلى تضخيم كبير أداء لأنواع استراتيجية معينة يحدث عندما يتم اختبار الاستراتيجيات على مجموعات البيانات التي لا تشمل الكون الكامل من الأصول السابقة التي قد تم اختيارها في نقطة معينة من الزمن، ولكن فقط النظر في تلك التي بقيت على الوقت الحالي. على سبيل المثال ، والنظر في اختبار استراتيجية على اختيار عشوائي للأسهم قبل وبعد انهيار السوق عام 2001 بعض الأسهم التكنولوجيا أفلست، في حين تمكنت آخرين من البقاء واقفا على قدميه، بل وازدهر إذا كنا قد اقتصرت هذه الاستراتيجية فقط على الأسهم التي جعلت من خلال فترة الانسحاب السوق ، فإننا سنقدم تحيز البقاء لأنهم قد أثبتوا نجاحهم لنا في الواقع، وهذا هو مجرد حالة محددة أخرى من التحيز نظرة إلى الأمام، كما يتم تضمين المعلومات المستقبلية في التحليل السابق. هناك طريقتان رئيسيتان للتخفيف من البقاء على قيد الحياة التحيز في استراتيجيتكم backtests. Survivorship الانحياز مجموعات البيانات الحرة - في حالة بيانات الأسهم فمن الممكن لشراء مجموعات البيانات التي تشمل ديليست على الرغم من أنها ليست رخيصة وتميل فقط إلى أن تستخدم من قبل الشركات المؤسسية على وجه الخصوص، بيانات ياهو المالية ليست التحيز البقاء على قيد الحياة مجانا، وهذا يستخدم عادة من قبل العديد من التجار ألغو التجزئة يمكن للمرء أيضا التجارة على فئات الأصول التي ليست عرضة إلى التحيز على قيد الحياة، مثل بعض السلع ومشتقاتها في المستقبل. استخدام المزيد من البيانات الأخيرة - في حالة الأسهم، فإن استخدام مجموعة بيانات أحدث يخفف من احتمال أن يكون اختيار الأسهم المختار مرجحا للناجيات، كما أن هناك احتمال أقل شطب الأسهم عموما في فترات زمنية أقصر يمكن للمرء أيضا البدء في بناء مجموعة البيانات الشخصية التحيز البقاء على قيد الحياة الشخصية من خلال جمع البيانات من النقطة الحالية فصاعدا بعد 3-4 سنوات، سيكون لديك مجموعة البقاء على قيد الحياة الصلبة التحيز خالية من البيانات الأسهم التي إلى باكتست أبعد وسوف ننظر الآن بعض الظواهر النفسية التي يمكن أن تؤثر على أداء التداول الخاص بك. التسامح النفسي التحيز. هذه الظواهر الخاصة ليست أوت نوقشت في سياق التداول الكمي ومع ذلك، نوقشت على نطاق واسع في ما يتعلق بطرق التداول أكثر تقديرية لديها أسماء مختلفة، ولكنني قررت أن نسميه التحيز التسامح النفسي لأنه يلتقط جوهر المشكلة عند إنشاء باكتيستس على مدى فترة من 5 سنوات أو أكثر، فمن السهل أن ننظر إلى منحنى الأسهم تتجه صعودا، وحساب العائد السنوي المركب، نسبة شارب وحتى خصائص السحب ويكون راضيا عن النتائج وكمثال على ذلك، قد تكون استراتيجية الحد الأقصى النسبي الانسحاب من 25 والحد الأقصى لمدة السحب لمدة 4 أشهر وهذا لن يكون غير نمطي لاستراتيجية الزخم فمن المباشر لإقناع نفسه أنه من السهل أن تتسامح مع مثل هذه الفترات من الخسائر لأن الصورة العامة وردية ومع ذلك، من الناحية العملية، فإنه هو أصعب بكثير. إذا كان تحدث عمليات السحب التاريخية من 25 أو أكثر في باكتيستس، ثم في جميع الاحتمالات سترى فترات من السحب مماثلة في التداول المباشر هذه الفترات من التعادل من الصعب نفسيا أن تحمل لقد لاحظت مباشرة ما يمكن أن يكون السحب الموسعة مثل، في وضع مؤسسي، وأنه ليس لطيفا - حتى لو كانت باكتيستس تشير إلى مثل هذه الفترات سيحدث السبب الذي وصفته التحيز هو أنه في كثير من الأحيان وهي استراتيجية من شأنها أن تكون ناجحة يتم إيقافها من التداول خلال فترات السحب الموسعة وبالتالي سيؤدي إلى ضعف كبير بالمقارنة مع باكتست وهكذا، على الرغم من أن الاستراتيجية هي خوارزمية في الطبيعة، يمكن أن العوامل النفسية لا تزال لها تأثير كبير على الربحية الوجبات الجاهزة هو التأكد من أنه إذا رأيت السحب من نسبة معينة ومدة في باكتيستس، ثم يجب أن نتوقع منهم أن تحدث في بيئات التداول الحية، وسوف تحتاج إلى المثابرة من أجل الوصول إلى الربحية مرة أخرى. حزم البرامج ل Backting. The البرمجيات المشهد لاستراتيجية باكتستينغ واسعة حلول تتراوح من الدرجة المتكاملة البرمجيات المؤسسية المتكاملة تماما من خلال ل لغات البرمجة مثل C و بيثون و R حيث كل شيء تقريبا يجب أن تكون مكتوبة من الصفر أو الإضافات المناسبة التي تم الحصول عليها كالتجار الكمي نحن مهتمون في التوازن من كونها قادرة على امتلاك كومة تكنولوجيا التداول لدينا مقابل سرعة وموثوقية منهجية التنمية لدينا وهنا الاعتبارات الرئيسية لاختيار البرمجيات. البرمجة المهارات - اختيار البيئة سوف يأتي في جزء كبير إلى قدرتك على برنامج البرمجيات أود أن يجادل بأن يجري في السيطرة على مجموع كومة سيكون لها تأثير أكبر على بل على المدى الطويل من الاستعانة بمصادر خارجية قدر الإمكان لبرامج البائع ويرجع ذلك إلى خطر السلبي من وجود البق الخارجية أو الخصوصيات التي كنت غير قادر على إصلاح في برامج البائع، والتي من شأنها أن يمكن علاجها بسهولة إذا كان لديك المزيد من السيطرة على كومة التكنولوجيا الخاصة بك كما تريد بيئة الذي يضرب التوازن الصحيح بين الإنتاجية، وتوافر المكتبة وسرعة التنفيذ أنا جعل بلدي التوصية الشخصية أدناه كوتيون القدرة التفاعل الوسيط - بعض البرامج باكتستينغ، مثل تراديستاتيون، والعلاقات مباشرة مع الوساطة أنا لست من محبي هذا النهج كما خفض تكاليف المعاملات وغالبا ما تكون عنصرا كبيرا من الحصول على نسبة شارب أعلى إذا كنت تعادل في وسيط معين و تراديستاتيون يجبرك على القيام بذلك، ثم سيكون لديك صعوبة في الانتقال إلى برامج جديدة أو وسيط جديد إذا دعت الحاجة إلى ظهور وسطاء التفاعلية أبي الذي هو قوي، وإن كان مع واجهة منفتحة قليلا. كوستوميساتيون - بيئة مثل ماتلاب أو بيثون يمنحك قدرا كبيرا من المرونة عند إنشاء استراتيجيات ألغو لأنها توفر مكتبات رائعة عن أي عملية رياضية تقريبا يمكن تخيلها، ولكن أيضا تسمح التخصيص واسعة النطاق حيث الضرورة. ستراتيغي التعقيد - بعض البرامج فقط إيسن ر قطع لعدد الثقيلة الطحن أو تعقيد الرياضية إكسيل هو واحد من هذا القبيل من البرمجيات في حين أنه لامر جيد لاستراتيجيات أبسط، فإنه لا يمكن التعامل حقا مع العدد أوس الأصول أو خوارزميات أكثر تعقيدا، في speed. Bias مينيميزاتيون - هل قطعة معينة من البرامج أو البيانات تجعل نفسها أكثر التحيز التداول تحتاج إلى التأكد من أنه إذا كنت ترغب في إنشاء كل وظيفة نفسك، أن لا تقدم الأخطاء التي يمكن أن يؤدي إلى التحيزات. سرعة التنمية - واحد يجب أن يكون t لقضاء أشهر وشهور تنفيذ محرك باكتست يجب أن تستغرق النماذج الأولية سوى بضعة أسابيع تأكد من أن البرنامج الخاص بك لا يعوق التقدم المحرز الخاص بك إلى أي حد كبير، لمجرد الاستيلاء على عدد قليل اضافية نقاط مئوية من سرعة التنفيذ C هو الفيل في الغرفة هنا. سرعة التنفيذ - إذا كانت استراتيجيتك تعتمد تماما على التنفيذ في الوقت المناسب كما هو الحال في هفت أوفت ثم لغة مثل C أو C ستكون ضرورية ومع ذلك، سوف يتم التحقق على لينكس نواة الأمثل واستخدام فبغا لهذه المجالات، والذي هو خارج نطاق هذه المقالة. كوست - العديد من بيئات البرمجيات التي يمكنك برمجة استراتيجيات التداول خوارزمية مع هي كومبل إتيلي الحرة والمفتوحة المصدر في الواقع، العديد من الصناديق التحوط الاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر لكامل مداخن التداول ألغو بالإضافة إلى ذلك، إكسيل و ماتلاب على حد سواء رخيصة نسبيا، وهناك حتى بدائل مجانية لكل. الآن أننا أدرجنا المعايير مع والتي نحن بحاجة إلى اختيار البنية التحتية للبرمجيات لدينا، أريد أن أعمل من خلال بعض من حزم أكثر شعبية وكيف يقارن. ملاحظة أنا فقط سوف تشمل البرامج التي تتوفر لمعظم الممارسين التجزئة ومطوري البرمجيات، وهذا هو القراء من الموقع في حين أن البرامج الأخرى المتاحة مثل أدوات الصف أكثر المؤسسية، أشعر هذه هي مكلفة للغاية لاستخدامها بشكل فعال في بيئة البيع بالتجزئة وأنا شخصيا ليس لديهم خبرة معهم. باكتستينغ البرمجيات مقارنة. الوصف لغة عالية المستوى مصممة للسرعة من التنمية مجموعة واسعة من المكتبات تقريبا أي مهمة برنامجية يمكن تخيلها الحصول على قبول أوسع في صندوق التحوط والمجتمع المصرفي الاستثماري ليس بالسرعة نفسها سيسي لتنفيذ speed. Execution الإضافات بيثون موجودة للوسطاء أكبر، مثل وسطاء التفاعلية ومن ثم باكتست ونظام التنفيذ يمكن أن تكون كل جزء من نفس التكنولوجيا المكدس. البيثون كوستوميساتيون لديها مجتمع التنمية صحية جدا وهي لغة ناضجة نومبي سسيبي توفير علمية سريعة والحوسبة وأدوات التحليل الإحصائي ذات الصلة لكمية التداول. ستراتيغي التعقيد العديد من الإضافات موجودة للخوارزميات الرئيسية، ولكن ليس تماما كما كبيرة كم المجتمع كما هو الحال ل MATLAB. Bias مينيميزاتيون نفس مشاكل التحيز الحد الأدنى وجود أي لغة عالية المستوى تحتاج إلى أن تكون للغاية حذرا حول الاختبار. سرعة التنمية بيثونس الميزة الرئيسية هي سرعة التنمية، مع قوية في بنيت في قدرات الاختبار. سرعة التنفيذ ليس تماما بأسرع C، ولكن يتم تحسين مكونات الحوسبة العلمية وبيثون يمكن التحدث إلى رمز C الأصلي مع بعض الإضافات. أوبين Source. Description لغة ناضجة رفيعة المستوى مصممة لسرعة التنفيذ مجموعة واسعة من كوانتيتاتيف e المالية والمكتبات العددية من الصعب التصحيح وغالبا ما يستغرق وقتا أطول لتنفيذ من بيثون أو ماتلاب السائدة للغاية في كل من شراء وبيع الجانب. التنفيذ يتم كتابة معظم واجهات برمجة التطبيقات الوساطة في C وجافا وهكذا توجد العديد من الإضافات. كوستوميساتيون سيسي يتيح الوصول المباشر إلى الذاكرة الأساسية، وبالتالي يمكن تنفيذ استراتيجيات فائقة التردد. ستراتيغي التعقيد C ستل يوفر مجموعة واسعة من خوارزميات الأمثل تقريبا أي خوارزمية رياضية متخصصة تمتلك مجانا، مفتوحة المصدر سيسي التنفيذ على شبكة الإنترنت. تصغير تصغير نظرة نظرة المسبقة يمكن أن يكون صعبة للقضاء على، ولكن لا أصعب من غيرها من لغة عالية المستوى أدوات تصحيح الأخطاء جيدة، ولكن يجب أن نكون حذرين عند التعامل مع الذاكرة الأساسية. تطوير السرعة C مطول تماما مقارنة بيثون أو ماتلاب لنفس خوارزمية المزيد من خطوط من لوك وغالبا ما يؤدي إلى زيادة احتمال bugs. Execution سرعة سيسي لديه سرعة تنفيذ سريعة للغاية، ويمكن أن يكون الأمثل جيدا لأبنية حسابية محددة T له هو السبب الرئيسي لاستخدام it. Cost مختلف المجمعين لينكس دول مجلس التعاون الخليجي هو حر، مس فيسوال ستوديو ديه مختلف التراخيص. تتطلب استراتيجيات مختلفة حزم البرامج المختلفة هفت و سوف تكتب استراتيجيات أوفت في سيسي هذه الأيام التي غالبا ما تنفذ على وحدات معالجة الرسومات و فبغاس، في حين أن استراتيجيات التردد المنخفض الأسهم الاتجاه هي سهلة التنفيذ في ترادستاتيون، ويرجع ذلك إلى كل شيء في طبيعة واحدة من الوساطة البرمجيات. مي تفضيل شخصي لبيثون كما أنه يوفر درجة مناسبة من التخصيص، وسرعة التنمية، والقدرة على الاختبار و سرعة التنفيذ لاحتياجاتي واستراتيجياتي إذا كنت بحاجة إلى أي شيء أسرع، يمكنني إسقاط في ل C مباشرة من برامج بيثون طريقة واحدة يفضلها العديد من التجار الكمي هو نموذج استراتيجياتها في بيثون ومن ثم تحويل أقسام التنفيذ أبطأ إلى C في تكرارية بطريقة في نهاية المطاف يتم كتابة الغو كله في C ويمكن أن تترك وحدها للتجارة. في المقالات القليلة المقبلة على باكتستينغ ونحن سوف نلقي نظرة على بعض معين القضايا المحيطة بتنفيذ نظام خوارزمية التداول باكتستينغ، وكذلك كيفية دمج آثار التبادل التجاري وسوف نناقش قياس أداء الاستراتيجية وأخيرا نختتم مع مثال للاستراتيجية. البدء فقط مع التداول الكمي.